Vamos a crear una sombra sencilla con Photoshop.
Primero os enseño la imagen que vamos a utilizar .
Abrimos la imagen en el photoshop y con la varita mágica o con el lazo poligonal, lo que os sea más fácil, seleccionamos la botella y damos a copiar (ctrl.+ c ).
Después creamos un documento nuevo en blanco y con las medidas de 500 x 400px por ejemplo y pegamos la imagen (ctrl. + v ) que anteriormente habíamos copiado.
Se copiará automáticamente en otra capa diferente. Ahora vamos a crear una capa nueva que es con la que vamos a hacer la sombra.
Nos vamos a Capa / Duplicar capa y ya tenemos tres. Con la herramienta de mover separamos un poco las dos botellas de manera que se vea una entera y la otra un trozo. 
Nos quedará así :

Con esta ultima capa que hemos creado seleccionada (tiene que quedar marcada en azul en la paleta de las capas) nos vamos a la barra de menús y buscamos la opción :
Imagen / Ajustes / Desaturar
La botella se pone en blanco y negro (si la capa nos ha quedado delante, solo tenemos que arrastrarla en la paleta de capas para ponerla en segundo lugar)

Ahora nos vamos a la paleta de capas y seleccionamos la opacidad.
Le bajamos los valores y la botella que queda en segundo plano se va poniendo cada vez más clara creando el efecto de sombra.
Y ya está. Espero que os haya gustado. Sencillito ,no??
SOMBRA EN UN TEXTO
Vamos a crear otro efecto de sombra. Esta vez en un texto.

Para ello crearemos un documento nuevo en nuestro Photoshop de 400 x 200 px.
Y escribimos el texto al que vamos a ponerle la sombra.
Una vez escrito el texto nos vamos a Capa / Duplicar capa y se nos creará un capa nueva con el mismo texto que habíamos escrito antes.
Después con la capa copia de texto seleccionada en la paleta de capas (recordad que tiene que estar seleccionada de color azul ) nos vamos a Edición / Transformar / Distorsionar y nos sale como un cuadrado enmarcando el texto que tenemos escrito y con unos cuadraditos pequeños en las esquinas.
Tiramos de uno de los cuadraditos
hasta que el texto se vuelque y nos quede en forma de sombra.
Para que el texto no se nos deforme al distorsionarlo, apretamos a la vez la tecla shift o sea, la tecla con la flecha que pulsamos para escribir la primera letra de un texto en mayúscula a la vez que vamos distorsionándolo.(está justo encima de la tecla ctrl.).
Una vez que esté a nuestro gusto le damos a ok. En el dibujo os lo enseño remarcado. El símbolo que hay como una V es el ok y la redondita que hay a su derecha es para deshacer cuando no nos gusta lo que estamos haciendo.
Una vez que ya nos guste como ha quedado nos vamos a la paleta de capas y bajamos la opacidad hasta que nos quede una sombra a nuestro gusto.
Y este es el resultado 
OTRA MANERA DE HACER LA SOMBRA
Bueno, volvemos un poquito hacia atras y nos vamos al momento en que hacemos una copia de la capa texto
Una vez escrito nuestro texto nos vamos a Capa / Duplicar capa y se nos creará un capa nueva con el mismo texto que habíamos escrito antes.
Pero esta vez nos vamos a ir a la paleta de capas y pulsaremos el icono que tiene abajo a su izquierda con forma de F y que yo os marco con una redonda en el dibujo .
Damos a Sombra Paralela y nos aparecerá una ventana con muchas opciones . Marcamos donde pone sombra paralela y después podemos probar con las diferentes formas de los contornos y con la distancia de la sombra …etc
La mejor manera de aprender es haciendo pruebas con todas las opciones que hay.
Así es como me ha quedado a mi 